Vaak heb je met de som van een aantal kansvariabelen te maken. Als de kansvariabelen `X` en `Y` onafhankelijk van elkaar zijn, geldt voor `X + Y` :

• voor het gemiddelde (de verwachting): `mu(X+Y) = mu(X) + mu(Y)`

• voor de standaardafwijking: `σ(X+Y) = sqrt((σ(X))^2 + (σ(Y))^2)`

Het maakt hierbij niet uit of de variabelen `X` en `Y` discreet of continu zijn.

Soms heb je ook met het verschil van twee onafhankelijke kansvariabelen `X` en `Y` te maken. Dan geldt:

• voor het gemiddelde (de verwachting): `mu(X-Y) = mu(X) - mu(Y)`

• voor de standaardafwijking: `σ(X-Y) = sqrt((σ(X))^2 + (σ(Y))^2)`

Bijzonder is dat zowel de som als het verschil van meerdere onafhankelijke normaal verdeelde kansvariabelen zelf ook weer een normaal verdeelde kansvariabele is.