Heb je te maken met `n` onafhankelijke gelijke kansvariabelen `X` , dan geldt voor kansvariabele `S` , de som van deze `n` kansvariabelen:

• `bar(S) = n*bar(X)` of, als `X` normaal verdeeld is: `μ(S) = n * μ(X)`

• `σ(S) = sqrt(n)*σ(X)`

Dit heet de wortel-n-wet.

Voor de kansverdeling die hoort bij het gemiddelde `bar(X)` van `n` onafhankelijke gelijke kansvariabelen `X` geldt:

• `mu(barX) = bar(S)/n = (n*bar(X))/n = bar(X)` of, als `X` normaal verdeeld is: `μ(bar(X)) = (μ(S))/n = (n*μ(X))/n = μ(X)`

• `σ(barX) = (σ(S))/n = (sqrt(n)*σ(X))/n = (σ(X))/(sqrt(n))`