Vaak heb je met de som of het verschil van twee onafhankelijke kansvariabelen te maken.

Als de kansvariabelen `A` en `B` onafhankelijk van elkaar zijn en er geldt `S=A+B`, dan is:

• `mu(S)=mu(A)+mu(B)`

• `σ(S)= sqrt((σ(A))^2+ (σ(B))^2)`

Als de kansvariabelen `P` en `Q` onafhankelijk van elkaar zijn en er geldt `V=P-Q`, dan is:

• `mu(V)=mu(P)-mu(Q)`

• `sigma(V)=sqrt((sigma(P))^2+(sigma(Q))^2)`

Heb je te maken met `n` onafhankelijke gelijke kansvariabelen `A`, dan geldt voor de som `S` van deze `n` kansvariabelen:

• `mu(S)=n*mu(A)`

• `σ(S)=sqrt(n)*sigma(A)`

Voor de kansverdeling die hoort bij het gemiddelde `bar(A)` van `n` onafhankelijke gelijke kansvariabelen `A` geldt:

• `μ(bar(A)) = (μ(n*A))/n = (n*μ(A)) /n=μ(A)`

• `σ(barA) = (σ(n*A))/n= (σ(A)*sqrt(n)) /n= (σ(A)) / (sqrt(n))`

Je noemt deze twee laatste stellingen de wortel-n-wet.